Wyjaśnienia dotyczące średnich wykładników podwójnie wykładniczych Przedsiębiorcy korzystali z średnich kroczących, aby wskazać centra handlowe o wysokim prawdopodobieństwie i dochodowe wyjścia przez wiele lat. Dobrze znanym problemem z ruchomymi średnimi jest jednak poważne opóźnienie, które występuje w większości typów średnich kroczących. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) zapewnia rozwiązanie, obliczając szybszą metodę uśredniania. Historia podwójnej wykładniczej średniej ruchomej W analizie technicznej. termin średnia krocząca odnosi się do średniej ceny danego instrumentu inwestycyjnego w określonym okresie czasu. Na przykład 10-dniowa średnia krocząca oblicza średnią cenę konkretnego instrumentu w ciągu ostatnich 10 dni, a 200-dniowa średnia krocząca oblicza średnią cenę z ostatnich 200 dni. Każdego dnia okres oczekiwania cofa się do obliczeń podstawowych z ostatnich X dni. Średnia ruchoma pojawia się jako gładka, zakrzywiona linia, która zapewnia wizualną reprezentację długoterminowego trendu instrumentu. Szybsze średnie ruchy, z krótszymi okresami wznawiania, są bardziej płynne i wolniej poruszają się, a dłuższe okresy przestojów są płynniejsze. Ponieważ średnia krocząca jest wskaźnikiem wstecznym, jest opóźniona. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA), pokazana na rysunku 1, została opracowana przez Patricka Mulloy'a, aby zmniejszyć czas opóźnienia znaleziony w tradycyjnych średnich ruchomych. Zostało to po raz pierwszy wprowadzone w lutowym 1994 r., W magazynie "Technical Analysis of Stocks amp Commodities" w artykule Mulloys Smoothing Data with Faster Moving Averages. (W przypadku analizy wstępnej dotyczącej analizy technicznej, zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym analizy technicznej.) Rysunek 1: Ta jednominutowa tabela kontraktów terminowych futures e-mini Russell 2000 pokazuje dwie różne średnie kroczące z wykładniczą, z których 55-kropka pojawia się na niebiesko, 21-letni okres na różowo. Obliczanie DEMA Jak wyjaśnia Mulloy w swoim oryginalnym artykule, DEMA to nie tylko podwójna EMA z dwukrotnie dłuższym czasem opóźnienia pojedynczego EMA, ale jest złożoną implementacją pojedynczych i podwójnych EMA wytwarzających kolejny EMA z mniejszym opóźnieniem niż jeden z oryginałów. dwa. Innymi słowy, DEMA nie jest po prostu dwoma EMA połączonymi lub średnią ruchomą średniej ruchomej, ale jest obliczeniem zarówno pojedynczych, jak i podwójnych EMA. Prawie wszystkie platformy do analizy handlu zawierają DEMA jako wskaźnik, który można dodać do wykresów. Dlatego handlowcy mogą używać DEMA bez znajomości matematyki stojącej za obliczeniami i bez konieczności pisania lub wprowadzania jakiegokolwiek kodu. Porównanie DEMA z tradycyjnymi średnimi kroczącymi Średnie kroczące to jedna z najpopularniejszych metod analizy technicznej. Wielu handlowców wykorzystuje je do wykrywania trendów odwracających. zwłaszcza w ruchomym średnim crossoverze, gdzie dwie ruchome średnie o różnych długościach są umieszczone na wykresie. Punkty, w których średnia krocząca może oznaczać możliwość kupna lub sprzedaży. DEMA może pomóc inwestorom dostrzec odwrócenie wcześniej, ponieważ szybciej reaguje na zmiany aktywności rynkowej. Rysunek 2 pokazuje przykład kontraktu futures e-mini Russell 2000. Wykres jednominutowy zawiera cztery średnie ruchome: 21-okresowy DEMA (różowy) 55-okresowy DEMA (ciemnoniebieski) 21-okresowy MA (jasnoniebieski) 55-okresowy MA (jasnozielony). Rysunek 2: Ten jednominutowy wykres Kontrakt futures e-mini Russell 2000 ilustruje szybszy czas reakcji DEMA, gdy jest używany w crossoverze. Zwróć uwagę, że zwrotność DEMA w obu przypadkach pojawia się znacznie wcześniej niż zwrotnice MA. Pierwsza zwrotnica DEMA pojawia się o 12:29, a następny pasek otwiera się za cenę 663,20. Z drugiej strony, skrzyżowanie MA tworzy się o godzinie 12:34, a cena następnego otwarcia wynosi 660,50. W następnym zestawie zwrotnic, zwrotnica DEMA pojawia się na 1:33, a następny pasek otwiera się na 658. MA, przeciwnie, tworzy się w 1:43, z następnym otwarciem pręta na 662,90. W każdym przypadku zwrotnica DEMA zapewnia przewagę w dostaniu się do trendu wcześniej niż przejście zwrotne MA. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Samouczek średnich kroczących.) Handel za pomocą DEMA Powyższe przykłady średniej ruchomej crossover ilustrują skuteczność wykorzystania szybszej podwójnej wykładniczej średniej kroczącej. Oprócz używania DEMA jako niezależnego wskaźnika lub w konfiguracji krzyżowej, DEMA może być używany w wielu wskaźnikach, w których logika oparta jest na średniej ruchomej. Narzędzia analizy technicznej, takie jak wstęgi Bollingera. średnia ruchomej konwergencji (MACD) i potrójnej wykładniczej średniej kroczącej (TRIX) są oparte na ruchomych średnich i mogą być modyfikowane w celu włączenia DEMA zamiast innych bardziej tradycyjnych typów ruchomych średnich. Zastąpienie DEMA może pomóc handlowcom odkryć różne możliwości kupowania i sprzedawania, które wyprzedzają te oferowane przez IZ lub EMA tradycyjnie stosowane w tych wskaźnikach. Oczywiście wejście w trend wcześniej niż później zwykle prowadzi do wyższych zysków. Ryc. 2 ilustruje tę zasadę - jeśli użyjemy zwrotnic jako sygnałów kupna i sprzedaży. wchodzimy w transakcje znacznie wcześniej, gdy używamy crossovera DEMA w przeciwieństwie do crossovera MA. Bottom Line Inwestorzy i inwestorzy od dawna stosują średnie ruchome w swoich analizach rynkowych. Średnie kroczące są szeroko stosowanym narzędziem analizy technicznej, które zapewnia możliwość szybkiego podglądu i interpretacji długoterminowej tendencji danego instrumentu inwestycyjnego. Ponieważ średnie ruchome ze swojej natury są wskaźnikami opóźniającymi. pomocne jest modyfikowanie średniej ruchomej w celu obliczenia szybszego, bardziej responsywnego wskaźnika. Podwójna wykładnicza średnia krocząca zapewnia inwestorom i inwestorom pogląd na długoterminowy trend, z dodatkową zaletą bycia szybszą średnią kroczącą z krótszym czasem opóźnienia. (W celu zapoznania się z tematem, spójrz na średnią ruchomą kombinację MACD i prostych Vs. Wykładnicze średnie ruchome.) Podwójny ruchomy średni system handlu zwrotnego Podwójny ruchomy średniej system handlu zwrotami (zasady i objaśnienia poniżej) jest klasycznym, następującym po nim systemem. W związku z tym uwzględniliśmy to w naszym raporcie dotyczącym stanu trendu. którego celem jest ustanowienie punktu odniesienia w celu śledzenia ogólnych wyników trendów jako strategii handlowej. Stan Trendy Mądrości Następuje raportowanie wydajności złożonego indeksu składającego się z klasycznych systemów następujących po sobie (Dual Moving Average Crossover i innych) symulowanych w wielu przedziałach czasowych i portfela kontraktów futures, wybranych z gamy 300 rynków kontraktów terminowych powyżej 30 giełd. Mądrość Trading może zapewnić klientom dostęp. Portfel jest globalny, zdywersyfikowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje raportu, w tym system handlu zwrotnego Dual Moving Average Crossover. Subskrybowanie to najlepszy sposób na śledzenie i śledzenie regularnie występującego trendu. Podwójna średnia ruchoma Crossover Objaśnienie System podwójnej średniej ruchomej Crossover wykorzystuje dwie średnie ruchome, jedną krótką i jedną długą. System handluje, gdy krótka średnia ruchoma przekracza średnią długoterminową. System opcjonalnie korzysta z przystanku opartego na średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Jeśli zostanie użyty przystanek ATR, system opuści rynek, gdy ten przystanek zostanie trafiony. Jeśli zatrzymanie ATR nie jest używane, system nie ma wyraźnego zatrzymania i zawsze będzie na rynku, dzięki czemu stanie się systemem odwracającym. Wyjdzie z pozycji tylko wtedy, gdy przecinają się średnie ruchome. W tym momencie wyjdzie i wejdzie w nową pozycję w przeciwnym kierunku. W takim przypadku pozycje są wymiarowane wyłącznie na podstawie ATR za pomocą niestandardowego menedżera pieniędzy. Jeśli zatrzymanie ATR nie jest używane, ryzyko wejścia jest zasadniczo nieskończone. Powoduje to, że wielokrotności R są stosunkowo mało znaczące, ponieważ wszystkie zyski będą mniejsze niż nieskończone ryzyko wejścia bez żadnego zatrzymania. Podwójny system średniej ruchomej transakcji zawiera pięć parametrów, które wpływają na wpisy: Średnia z długimi ruchami Liczba dni w długiej średniej ruchomej. Krótka średnia ruchoma Liczba dni w krótkiej średniej kroczącej. Jeśli ustawione na TRUE, system wprowadzi zatrzymanie na podstawie określonej liczby ATR z punktu wejścia. Liczba dni wykorzystanych do obliczenia ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR ma wartość TRUE. Szerokość przystanku wyrażona jako ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR ma wartość TRUE. Jeśli użycie przystanek ATR jest FAŁSZ, nie ma przystanków, ale system używa teoretycznego zatrzymania 1 ATR do celów określania pozycji. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Możemy dostarczyć Ci dostosowaną wersję tego systemu, aby dostosować się do twoich celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał początkowy8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego niestandardowego raportu symulacji. Alternatywne systemy Oprócz publicznych systemów transakcyjnych, oferujemy naszym klientom kilka własnych systemów transakcyjnych. ze strategiami sięgającymi od długofalowego trendu po krótkotrwałej średniej rewersji. Zapewniamy również pełne wykonanie usług w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do handlu strategicznego. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć wydajność naszych systemów transakcyjnych. Wymagane ujawnienie ryzyka CFTC dla hipotetycznych wyników Hipotetyczne wyniki wydajności mają wiele nieodłącznych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. w rzeczywistości często występują wyraźne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągów a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi później przez konkretny program handlowy. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników wydajności jest to, że są one ogólnie przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a żaden hipotetyczny zapis transakcji nie może w pełni uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na faktyczny handel. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub dotrzymania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotnymi punktami, które mogą również negatywnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlu. Istnieje wiele innych czynników związanych ogólnie z rynkami lub z realizacją jakiegokolwiek konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystko to może negatywnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Wisdom Trading jest brokerem wprowadzającym zarejestrowanym w NFA. Oferujemy globalne usługi pośrednictwa w handlu towarami, konsultacje w zakresie zarządzania kontraktami terminowymi, transakcje bezpośredniego dostępu oraz usługi w zakresie realizacji transakcji handlowych dla osób fizycznych, korporacji i profesjonalistów z branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kupcami z Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki zakres usług i wyjątkowo szeroką gamę rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom całodobowy dostęp do kontraktów terminowych, towarów i rynków walutowych na całym świecie. Kopiuj 2017 Futures Trading Futures trading wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Handel towarami w handlu tradycyjnym Podobnie jak specjaliści Czym jest system średnich zwrotów podwójnie ruchomych Jest to dobrze znany system, nazywany zwykle systemem DMAC. Jak można się było spodziewać, wykorzystuje dwie średnie kroczące, krótką i długą. Stosowane zwykle średnie ruchome są ceną zamknięcia. Kiedy krótka średnia krocząca przechodzi przez długi okres 1, generowany jest sygnał, aby wejść na rynek w kierunku zwrotnicy. Tak więc, jeśli krótkie MA przechodzi przez długi MA w kierunku do góry, to jest sygnał KUPUJ i jeśli krótkie MA przechodzi przez długi MA w kierunku do dołu, jest to sygnał SPRZEDAJĄCY. Jak widać, system jest na rynku przez cały czas ndash odwracając kierunek handlu za każdym razem, gdy ma miejsce crossover. Jest to znane jako system odwracający. W jaki sposób określane są długości krótkich i długich średnich kroczących To przedsiębiorca wybiera liczbę dni, dla których ustawiane są dwie średnie kroczące. Należy to zrobić po dokładnym przetestowaniu i ocenie systemu w zalecany sposób, przy użyciu metody traderrsquos. Zakłada się, że przedsiębiorca jest handlowcem dziennym, handlującym codziennie interwałami, a nie handlem w liczbie lsokwartałowej, handlującym krótszymi interwałami czasowymi. Jednak DMAC będzie działał w każdym przedziale czasowym, oczywiście. Mimo że jest dobrze wykorzystywany, system DMAC może mieć pozytywne oczekiwania i może z powodzeniem działać. Sprzedawcy systemów wiedzą, że posiadanie systemu z pozytywnym oczekiwaniem to dopiero początek, a inne aspekty handlu mają większy wpływ na ostateczne wyniki handlowe. Pozytywne oczekiwanie jest koniecznym początkiem, ale nie gwarantuje sukcesu. System DMAC jest zazwyczaj modyfikowany. Istnieje wersja, która nazywa się TMAC, która wykorzystuje trzecią średnią ruchomą, aby wyjść z rynku wcześniej niż podstawowy DMAC. Można oczywiście dodać każdy filtr i jest to dobre ćwiczenie dla handlowców uczniowskich, aby spróbować swoich nowych umiejętności w znajdowaniu dobrych wersji systemu DMAC. Copyright David Bromley 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Comments
Post a Comment